fengwo - Python量化函数库

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STD - 标准差函数
函数原型：

def STD(S:Iterable,SN:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def STD(S,SN)

返回Numpy数组：估算标准差

BACKSET - 向前赋值函数
函数原型：

def BACKSET(S:Iterable,N:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def BACKSET(S,N)

属于未来函数,将当前位置到若干周期前的数据设为1.
用法:
BACKSET(S,N),若X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1.
例如:
BACKSET(CLOSE>OPEN,2)若收阳则将该周期及前一周期数值设为1,否则为0

REF - 引用若干周期前的数据
函数原型：

def REF(S:Iterable,SN:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def REF(S,SN)

用法:
REF(X,A),引用A周期前的X值.A可以是变量.
例如:
REF(CLOSE,BARSCOUNT(C)-1)表示第二根K线的收盘价.

INTPART - 取整行数
函数原型：

def INTPART(S:Iterable)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def INTPART(S)

用法:
INTPART(A)返回沿A绝对值减小方向最接近的整数
例如:
INTPART(12.3)求得12,INTPART(-3.5)求得-3

EMA - 返回指数移动平均
函数原型：

def EMA(S:Iterable,SN:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示    
def EMA(S,SN)

用法:
EMA(X,N):X的N日指数移动平均.算法:Y=(X2+Y'(N-1))/(N+1)
EMA(X,N)相当于SMA(X,N+1,2),N支持变量

SMA - 返回移动平均
函数原型：

def SMA(S:Iterable,N:Union[Iterable[int],int],M:int=1)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示    
def SMA(S,SN)

用法:
SMA(X,N,M):X的N日移动平均,M为权重,如Y=(XM+Y'(N-M))/N

SLOPE - 返回线性回归斜率
函数原型：

def SLOPE(S:Iterable,SN:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示    
def SLOPE(S,SN)

HHV - 求最高值
函数原型：

def HHV(S:Iterable,SN:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示    
def HHV(S,SN)

用法:
HHV(X,N),求N周期内X最高值,N=0则从第一个有效值开始.
例如:
HHV(HIGH,30)表示求30日最高价

LLV - 求最低值
函数原型：

def LLV(S:Iterable,SN:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def LLV(S,SN)

用法:
LLV(X,N),求N周期内X最高值,N=0则从第一个有效值开始.
例如:
LLV(LOW,30)表示求30日最低价

MA - 简单移动平均
函数原型：

def MA(S:Iterable,SN:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def MA(S,SN)

返回简单移动平均
用法:
MA(X,N):X的N日简单移动平均,算法(X1+X2+X3+…+Xn)/N,N支持变量

AVEDEV - 返回平均绝对偏差
函数原型：

def AVEDEV(S:Iterable,SN:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def AVEDEV(S,SN)

求总和.

**SUM -求和函数 **
函数原型：

def SUM(S:Iterable,SN)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def SUM(S,SN)

用法:
SUM(X,N),统计N周期中X的总和,N=0则从第一个有效值开始.
例如:
SUM(VOL,0)表示统计从上市第一天以来的成交量总和

BARSLAST - 上一次条件成立到当前的周期数.
函数原型：

def BARSLAST(S:Iterable)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def BARSLAST(S)

用法:
BARSLAST(X):上一次X不为0到现在的周期数
例如:
BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.1)表示上一个涨停板到当前的周期数

BARSCOUNT - 有效数据周期数. 函数原型：

def BARSCOUNT(S:Iterable)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def BARSCOUNT(S)

用法:
BARSCOUNT(X)第一个有效数据到当前的间隔周期数
注意:判断范围为指标或条件选股计算时公式使用的数据,如果给画线指标的数据少(比如没有按下箭头取更多K线)或给条件选股给的数据少,这个有效值也可能少

BETWEEN - 介于.
函数原型：

def BETWEEN(S1:Iterable,S2:Iterable,S3:Iterable)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def BETWEEN(S1,S2,S3)

用法:
BETWEEN(A,B,C)表示A处于B和C之间时返回1(B<=A<=C或C<=A<=B),否则返回0
例如:
BETWEEN(CLOSE,MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5))表示收盘价介于5日均线和10日均线之间

COUNT - 统计满足条件的周期数.
函数原型：

def COUNT(S:Iterable,SN:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def COUNT(S,SN)

用法:
COUNT(X,N),统计N周期中满足X条件的周期数,若N<=0则从第一个有效值开始. 例如: COUNT(CLOSE>OPEN,20)表示统计20周期内收阳的周期数

WMA -返回加权移动平均
函数原型：

def WMA(S:Iterable,SN:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def WMA(S,SN)

用法:
WMA(X,N):X的N日加权移动平均.算法:Yn=(1X1+2X2+…+n*Xn)/(1+2+…+n)

BARSLASTCOUNT - 统计连续满足条件的周期数
函数原型：

def BARSLASTCOUNT(S:Iterable)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def BARSLASTCOUNT(S)

用法:
BARSLASTCOUNT(X),统计连续满足X条件的周期数.
例如:
BARSLASTCOUNT(CLOSE>OPEN)表示统计连续收阳的周期数

FILTER - 过滤连续出现的信号.
函数原型：

def FILTER(S:Iterable,SN)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def FILTER(S,SN)

用法:
FILTER(X,N):X满足条件后,将其后N周期内的数据置为0,N为常量.
例如:
FILTER(CLOSE>OPEN,5)查找阳线,5天内再次出现的阳线不被记录在内

EXIST - 是否存在
函数原型：

def EXIST(S:Iterable,N:int)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def EXIST(S,N)

例如:
EXIST(CLOSE>OPEN,10),表示10日内存在着阳线

DIFF - 单周期差异指标
函数原型：

def DIFF(S:Iterable)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def DIFF(S)

返回前一个值减后一个值的数值

VALUEWHEN - 条件取值
函数原型:

def VALUEWHEN(COND:Iterable,S:Iterable)->Optional[np.ndarray]:
#简洁表示
def VALUEWHEN(COND,S)

当COND条件成立时,取X的当前值,否则取VALUEWHEN的上个值.

CROSS - 两条线交叉
函数原型：

def CROSS(S1:Iterable,S2:Iterable)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def CROSS(S1,S2)

用法:
CROSS(A,B)表示当A从下方向上穿过B时返回1,否则返回0
例如:
CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10))表示5日均线与10日均线交金叉

LONGCROSS - 两条线维持一定周期后交叉
函数原型：

def LONGCROSS(S1:Iterable,S2:Iterable,N:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
简洁表示：
def LONGCROSS(S1,S2,N)

用法:LONGCROSS(A,B,N)表示A在N周期内都小于B,本周期从下方向上穿过B时返回1,否则返回0

DMA - 求动态移动平均
函数原型：

def DMA(S:Iterable,SN:Union[int,Iterable[int]])->Optional[np.ndarray]:
#简洁表示
def DMA(S,SN)

用法: DMA(X,A),求X的动态移动平均.
算法:Y=AX+(1-A)Y',其中Y'表示上一周期Y值,A必须大于0且小于1.A支持变量.
例如:
DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)表示求以换手率作平滑因子的平均价

BARSSINCEN - N个周期内第一个条件成立到当前的周期数.
函数原型：

def BARSSINCEN(S:Iterable,N:int)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def BARSSINCEN(S,N)

用法: BARSSINCEN(S,N):N周期内第一次S不为0到现在的周期数,N为常量
例如: BARSSINCE(HIGH>10,10)表示10个周期内股价超过10元时到当前的周期数

LAST - 持续存在
函数原型：

def LAST(S:Iterable,A:int,B:int)->Optional[np.ndarray]:
#简洁表示
def LAST(S,A,B)

LAST(X,A,B):持续存在
例如:
  LAST(CLOSE>OPEN,10,5)
  表示从前10日到前5日内一直阳线
  若A为0,表示从第一天开始,B为0,表示到最后日止

CONST - 获取常量序列
函数原型：

def CONST(S:Iterable)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def CONST(S)

返回序列S最后的值组成常量序列

LLVBARS - 求上一低点到当前的周期数
函数原型：

def LLVBARS(S:Iterable,N:int)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def LLVBARS(S,N)

用法: LLVBARS(S,N):求N周期内X最低值到当前周期数,N=0表示从第一个有效值开始统计

HHVBARS - 求上一高点到当前的周期数
函数原型：

def HHVBARS(S:Iterable,N:int)->Optional[np.ndarray]:
#简洁表示
def HHVBARS(S,N)

用法: HHVBARS(S,N):求N周期内X最高值到当前周期数,N=0表示从第一个有效值开始统计

EVERY - 一直存在
函数原型：

def EVERY(S:Iterable,SN:Union[int,Iterable[int]])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示：
def EVERY(S,SN)

例如:
EVERY(CLOSE>OPEN,N)
表示N日内一直阳线(N应大于0,小于总周期数,N支持变量)

FORCAST - 线性回归预测
函数原型：

def FORCAST(S:Iterable,SN:Union[Iterable[int],int])->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def FORCAST(S,SN)

返回S的线性回归预测值,SN支持变量

ATAN - 反正切
函数原型：

def ATAN(S)->Union[np.ndarray,float]
#简洁表示
def ATAN(S)

返回S的反正切值

ACOS - 反余弦
函数原型：

def ACOS(S)->Union[np.ndarray,float]
#简洁表示
def ACOS(S)

返回S的反余弦值

ASIN - 反正弦
函数原型：

def ASIN(S)->Union[np.ndarray,float]  
#简洁表示 
def ASIN(S)

返回S的反正弦值

TAN - 正切
函数原型：

def TAN(S)->Union[np.ndarray,float]
#简洁表示
def TAN(S)

返回S的正切值

COS - 余弦
函数原型：

def COS(S)->Union[np.ndarray,float] 
#简洁表示
def COS(S)

返回S的余弦值

SIN - 正弦
函数原型：

def SIN(S)->Union[np.ndarray,float] 
#简洁表示
def SIN(S)

返回S的正弦值

RD - 四舍五入取值函数原型：

def RD(SN,D:int=3)->Union[np.ndarray,float,int]
#简洁表示
def RD(SN,D)

对SN四舍五入取D位小数

RET - 取末尾值
函数原型：

def RET(S:Iterable,N:int=1)
#简洁表示：
def RET(S,N)

返回序列倒数第N个值,默认返回最后一个

ABS - 求绝对值
函数原型：

def ABS(S)

用法: ABS(X)返回X的绝对值
例如: ABS(-34)返回34

MAX - 求最大值
函数原型：

def MAX(S1,S2)

用法: MAX(A,B)返回A和B中的较大值
例如: MAX(CLOSE-OPEN,0)表示若收盘价大于开盘价返回它们的差值,否则返回0

MAX - 求最小值
函数原型：

def MIN(S1,S2)

用法: MIN(A,B)返回A和B中的较大值
例如: MIN(CLOSE,OPEN)返回开盘价和收盘价中的较小值

IF - 根据条件求不同的值
函数原型：

def IF(S,A,B)->np.ndarray: 
#简洁表示
def IF(S,A,B)

用法: IF(X,A,B)若X不为0则返回A,否则返回B
例如: IF(CLOSE>OPEN,HIGH,LOW)表示该周期收阳则返回最高值,否则返回最低值

SUMBARS - 向前累加到指定值到现在的周期数
函数原型：

def SUMBARS(S:Iterable,SN)->Optional[np.ndarray]
#简洁表示
def SUMBARS(S,SN)

用法:
SUMBARS(X,A):将X向前累加直到大于等于A,返回这个区间的周期数,若所有的数据都累加后还不能达到A,则返回此时前面的总周期数.
例如:SUMBARS(VOL,流通股数)求完全换手到现在的周期数